作业帮条件方差怎么求?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/06 15:48:18
条件方差怎么求?
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"条件方差" 英文对照
conditional variance;
"条件方差" 在学术文献中的解释
1、我们较全面的讨论了ARCH过程的一些问题.但是,ARCH对条件方差的定义是有一定的局限的.在ARCH(GARCH)中,方差项是关于误差项的平方项对称的,且的条件分布必须服从正态分布
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2、由于方差ht是在前期阶段信息基础上对波动性的预测,所以被称为条件方差.有关GARCH预测模型如表1所示.因此,关联度可以作为各因素影响力大小排序的依据
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3、他把条件方差定义为:ht=α0+α1ε2t-1+.+αpε2t-p+β1ht-1+.+βδht-δ (20)在这里,P和q是影响当期方差的前模型误差和前条件方差的期数
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4、(1)GARCH(p,q)模型(Bollerslev,1986)Rt|Ψt-1～N(0,ht)ht=c+qi=1αiR2t-i+pj=1βjht-j(2)其中ht=Var(Rt|Ψt-1),通常称为条件方差,.它是在给定全部历史信息集Ψt-1的条件下,对于价格变动的方差所做估计,由于Ψt-1随时间而改变,显然条件方差也是时变的
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5、ht=Var(εt|It-1)称为条件方差,It-1表示t-1时刻所有可得信息的集合,{εt}表示收益率的残差序列,ω0,α1≥0,γ1≥0
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